FX 옵션

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외환 선물환(USDKRW FX Forwards)

ex) 선물환 매도 : 달러 백만불을 원화 댓가로 하여 6개월 시점에 1,000에 파는 선물환 거래를 은행과 체결함 선물환 매수 : 달러 백만불을 원화 댓가로 하여 6개월 시점에 1,000에 사는 선물환 거래를 은행과 체결함

- 선물환 가격은(현물환 가격 + 스왑 포인트)로 결정됨 - 스왑 포인트는 기본적으로 두 통화의 이자율 차이에 의해서 결정되나 수급에 의해서도 큰 영향을 받음

선물환 가격(1,000) = 현물환가격 (1,001.5) + 스왑포인트(-1.5)

원달러 선물환(수출업체 기준)

원달러 외환옵션

원달러 선물환

원달러 외환옵션

매수자와 매도자

- 옵션 매수자는 미래의 어느 시점에, 서로 동의한 가격에 일정금액을 사거나 팔 FX 옵션 수 있는 권리를(의무가 아닌) 가짐 - 옵션 매도자는 미래의 어느 시점에, 서로 동의한 가격에 FX 옵션 일정금액을 사거나 팔아야 하는 의무를(권리가 아닌) 가짐 외환옵션에서 사용되는 기본용어 - 콜(Call): 일정금액의 외화를 매입할 수 있는 권리 - 풋(Put): 일정금액의 외화를 매도할 수 있는 권리 - 행사가격(Strike Price, K): 옵션매수자가 옵션권리를 행사하여 외화를 매입, 혹은 매도할시 적용되는 가격 - 프리미엄(Premium): 매수자가 매도자에게 옵션 매수당시 지급해야 하는 금액 - 행사일(Expiry Date): 옵션매수자가 옵션의 행사여부를 결정하는 날 - 결제일(Delivery Date): 옵션이 행사되어 두 통화금액이 결제되는 날 일반적으로 행사일로부터 2영업일 후로 함

기본옵션을 이용한 헷지방법 : 만기시 손익

합성선물환(Synthetic Forward)

옵션의 중요성

선물환에 비하여 보다 다양한 헷징 전략추구 가능 현재와 예상되는 미래의 시장상황을 종합하여 콜과 풋의 적절한 조합을 통하여 다양한 상품구성가능 옵션시장을 통하여 앞으로의 시장 전개상황 예측가능

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FX 마진 외환시장의 강력한 불청객, ｢통화옵션｣ 만기 물량

어제도 ｢호주달러-엔화｣를 제외하면 예상대로 시세가 움직인 하루였는데요, 수익창출은 ｢유로-달러｣에서만 성공했습니다.

조금 아쉽긴 했지만, 손실 종목이 없다는 것을 더 큰 위로로 삼으면서 오늘의 리딩을 시작하겠습니다.

달엔 횡보세의 원인은 통화옵션 권리행사 물량

어제 달러-엔화 환율시세는 유럽 개장 직후 107.80부근까지 상승하는 국면이 있었으나, 예상대로 107엔대 후반의 두터운 매도벽을 뚫지 못한채 약보합세를 보이며 지루한 박스권 시세가 이어졌다.

뉴욕장에서도 추가적인 하락은 나오지 않고 107엔대 중반에서 횡보세를 보였다.

역시나 호가창 정보에 나와있는 물량들의 흐름대로 움직인 셈인데, 여기에는 결정적인 이유가 있다.

그거슨 바로… 107.50에 오늘밤 만기를 맞이하는 통화옵션 물량이 17억 달러의 대규모로 대기하고 있기 때문이다.

게다가 107.FX 옵션 40에는 1.6억 달러, 107.45에는 3.5억 달러, 107.55에도 9.5억 달러의 물량이 모여있기 때문에 107엔대 중반 수준에서 ｢강력한 마그넷 효과｣가 나타나고 있는 것이다.

이 물량들이 ｢풋옵션｣인지 ｢콜옵션｣인지에 따라 환율시세의 움직임은 달라지겠지만, 만약 ｢풋옵션｣이 대부분이라면 107.40수준에서는 적극적인 매수물량 (풋옵션 보유자들의 반격) 이 출회될 것으로 예상된다.

물론, 풋옵션 보유자들의 목적은 옵션행사로 인한 수익과, 헷지거래 (감마트레이딩) 로 인한 단타 수익이기 때문에, 현재가격이 107.50을 크게 윗돌 경우, 이번에는 적극적인 매도물량이 나올 가능성이 있다.

Forex Trading에서 FX 옵션을 사용하는 방법

FX 옵션은 투자자의 다양 화 및 심지어 헤지 화를위한 훌륭한 방법 일 수 있습니다. 자리 위치. 또는 통화 스팟 시장에서 거래하는 것이 아니라 장기 또는 단기 시장 전망을 추측하는 데 사용될 수도 있습니다.

통화 옵션의 거래 구조는 실제로는 지분 옵션에서의 거래와 매우 유사합니다. 복잡한 모델과 수학을 제외하고 초보자와 숙련 된 거래자가 사용하는 기본적인 FX 옵션 설정을 살펴 보겠습니다.

기본 옵션 전략은 항상 간단한 바닐라 옵션으로 시작됩니다. 이 전략은 가장 쉽고 간단한 거래로, 거래자는 환율의 방향성을 표현하기 위해 철저한 통화 또는 옵션을 구입합니다.

FX 옵션에 관해서는 가장 쉬운 전략 중 하나입니다.

그림 1 : 풋 옵션에 이상적인 더블 탑을 보여주는 AUD / USD 차트.

ISE 옵션 티커 심볼 : AUM 스팟 율 : 1. 0186

장기 매매 (Buy) 돈 벌기 옵션에서) : 1 계약 2 월 1 일. 0200 @ 120 pips
최대 손실 : 120 pips의 프리미엄
이 거래의 이익 잠재력은 무한합니다. 그러나이 경우 거래는 0.9950으로 종료해야합니다. 250pps의 최대 이익을위한 다음 주요 지원 장벽입니다.
직불 스프레드 거래

보통 바닐라 옵션 거래 외에도 외환 거래자는 스프레드 거래를 창출 할 수 있습니다. 상인이 선호하는 스프레드 거래는 좀 더 복잡하지만 실천으로 인해 더 쉽게됩니다.

이러한 스프레드 거래의 FX 옵션 첫 번째는 불 통화 또는 곰 끼기라고도하는 직불 스프레드입니다. 여기서 상인은 환율의 방향을 확신하고 있지만 약간 위험을 감수하면서 조금 더 안전하게하고 싶습니다. 그림 2에서 우리는 2011 년 3 월 초 USD / JPY 환율로 81.65 지원 수준을 보였습니다.

그림 2 : 2011 년 3 월 USD / JPY에서 지원 수준이 나타납니다.

출처 : FX Trek Intellicharts

긴 포지션 (통화 FX 옵션 옵션에서 구매) : 1 계약 3 월 81 일. 50 @ 183 pips
짧은 직위 (통화 중 통화 옵션 매도) : 1 계약 3 월 82. 50 @ 135 pips
Net Debit : -183 + 135 = -48 pips (최대 손실) > 총 이익 잠재력 : (82. 50 - 81. 50) x 10, 000 (계약 당 단위) x 0.01 pip = 100 pips
USD / JPY 통화 환율이 82. 50을 넘으면 무역 스탠드 52 pips (100 pips - 48 pips (Net Debit) = 52 pips)

신용 스프레드와 유사한 접근법입니다. 그러나 프리미엄을 지불하는

대신에, 통화 옵션 트레이더는 무역 방향을 유지하면서 스프레드를 통해 프리미엄보다

이익을 기대하고있다. 이 전략은 때로 불 먹기 또는 곰 통화 확산이라고도합니다. ( 옵션 스프레드 전략 에서이 스프레드 및 기타 스프레드에 대해 자세히 알아보십시오.) 이제 USD / JPY 환율 예제를 참조하겠습니다. 81. 65의지지와 FX 옵션 FX 옵션 일본 엔에 대한 미국 달러 강세에 힘 입어, 상인은 통화 쌍의 상승 잠재력을 포착하기 위해 황소 풋 전략을 구현할 수있다. ISE 옵션 티커 심볼 : YUK 스팟 률 : 81. 75 짧은 포지션 (금전 풋 옵션 매도) : 1 계약 3 월 82. 50 @ 143 pips

장기 포지션 (매입 옵션 중 매입 옵션) : 1 계약 3 월 80. 50 @ 7 pips

순 크레딧 : 143 - 7 = 136 pips (최대 이익)

잠재적 손실 : (82. 50 - 80. 50) x 10,000 (계약 당 단위) x 0.01 pip = 200 pips
200 pips - 136 pips (순수 신용) = 64 pips (최대 손실)
누구든지 그것은 상인이 곰 시장에서 낙관적 일 때 구현하는 훌륭한 전략입니다. 상인은 옵션 프리미엄을 얻는 것뿐만 아니라 실제 현금을 사용하는 것을 피합니다.
두 세트의 전략은 방향성있는 연극에 적합합니다. (방향 FX 옵션 전환에 대한 자세한 내용은

방향 전략으로 거래 Forex

를 참조하십시오.)
Option Straddle

그러면 상인이 통화에 대해 중립이지만 단기 변화가 예상됩니다 변동성이? 비교 가능한 주식 옵션과 마찬가지로, 통화 거래자는 옵션 스 트래들 전략을 수립합니다. FX 포트폴리오에 대한 위대한 거래는 잠재적 인 탈주 움직임 또는 환율 하락을 포착하기위한 것입니다.

스 트래들은 신용 또는 직불 스프레드 거래에 비해 조금 더 간단합니다. 걸음 걸이에서, 상인은 FX 옵션 브레이크 아웃이 절박하다는 것을 알고 있지만 방향은 불분명합니다. 이 경우 브레이크 아웃을 캡처하려면 통화와 풋 모두 구입하는 것이 가장 좋습니다. 는 큰 걸음 걸이 기회를 보여준다. 그림 3 : 2011 FX 옵션 년 2 월의 USD / JPY 변동성은 이상적인 스 트래들 기회를 창출합니다. 출처 : FX Trek Intellicharts

그림 3에서 USD / JPY 환율은 82 아래로 떨어졌습니다.00이었고 다음 2 회의 세션에서는 50- pip 범위를 유지했다. 현물 가격은 계속 하락할 것인가? 아니면 이전에 통합이 이루어지기 전에오고 있습니까? ISE 옵션 티커 심볼 : YUK

롱 포지션 (돈으로 사는 법) 풋 옵션으로 구매) : 1 계약 3 월 82 @ 45 pips

Net Debit : 95 pips (또한 최대 손실)

잠재적 이익은 무한합니다 - 바닐라 옵션과 유사합니다. 차이점은 옵션 중 하나가 쓸데없이 만료되고 다른 옵션은 이익을 위해 거래 될 수 있다는 것입니다. 이 예에서 풋 옵션은 쓸데없이 만료됩니다 (-45 pips). 스팟 이자율이 83 세 이하로 상승함에 따라 통화 옵션이 증가합니다. 50 - 55 pip 이익 (150 pip 이익 - 95 pip 옵션 프리미엄 = 55 pips).
결론
외환 옵션은 무역 및 투자에 훌륭한 수단입니다. 간단한 바닐라 콜을 사용하거나 헤징을 할 수있을뿐만 아니라 시장 방향을 파악할 때 투기 스프레드 거래를 참조 할 수도 있습니다. 그러나 그들을 사용하지만, 통화 옵션은 외환 거래자를위한 또 다른 다재다능한 도구입니다. (관련 읽기에 대해서는
성공적인 외환 거래자 9 트릭

실버 옵션을 구입하는 방법 | 실버 옵션을 구입하는

는 물리적 인 은색 또는 은색 선물을 사는 것보다 적은 자본으로 은의 위치를 ​​얻을 수 있습니다.

바이너리 옵션을 사용하여 통화 옵션을 헤지하는 방법

여기에는 바이너리 옵션으로 긴 호출 위치를 헤지하는 방법을 단계별로 설명합니다.

바이너리 옵션을 사용하여 풋 옵션을 헤지하는 방법

바이너리 콜 옵션으로 평범한 바닐라 롱풋 옵션 포지션을 헤지하고 싶습니까? 우리는 당신에게 방법을 보여줍니다. 일반 바닐라 풋 옵션은 기본 주가가 하락하고 파업 가격을 밑도는 경우 이익을 제공합니다.

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