볼린저밴드 차트 투자기법 및 설정값
볼린저밴드 설정과 이를 활용한 매매법에 대해서 알아보겠습니다. 볼린저 밴드는 1980년대 초반 존 볼린저라는 투자전문가가 만들어낸 주가 보조지표로, 주가의 움직임을 밴드 안에서 예측하는 기법이며, 주식투자자들에게 가장 많이 이용되고 있는 보조지표 중의 하나입니다.
# 볼린저 밴드란?
차트의 중심선(보통 20일 이평선과 동일)을 기준으로 상/하한 선이 있는데, 쉽게 상한선은 저항선, 하한선은 지지선이라고 생각하면 이해하기 어렵지 않습니다. 급등주와 급락주 같은 변동이 큰 주식을 제외하면, 주가가 볼린저 밴드 안에서 움직일 확률이 95%라고 생각하면 됩니다.
볼린저 밴드 이미지
# 볼린저 밴드 장점과 단점
- 장점
위에서 이야기 하였지만, 밴드 안에서의 주가 변동은 꽤 높은 확률로 예측이 가능합니다. 볼린저 밴드를 일봉, 주봉 또는 분봉으로 보더라도 밴드 안에서의 움직임은 꽤나 신뢰할만합니다.
- 단점
대부분의 모든 지표들이 후행성 지표입니다. 즉 과거의 데이터를 가지고 만든 지표이기에 앞으로의 주가를 예측하는 데는 한계가 있습니다. 이점은 꼭 염두에 두어야겠네요. 과거의 데이터가 미래를 보여주는 것은 아닙니다.
또한 볼린저 밴드는 밴드안에서의 움직임을 예측하는 지표이기에 지표를 벗어나는 변동성에는 대응하기가 어렵습니다. 이 말은 급상승과 급하락에 대한 대응이 어렵습니다. 이로 인해 큰 상승의 기회와 큰 하락의 리스크를 피하기 어렵습니다.
# 볼린저밴드 주요 해석
1. 밴드의 변동폭
주가의 변동폭이 커지면 밴드의 폭이 넓어지고, 변동폭이 줄어들면 밴드의 폭도 줄어들게 됩니다. 이는 볼린저 밴드 주식차트의 반복적인 수렴과 발산으로 이해할 수 있습니다.
2. 볼린저 밴드를 벗어나는 경우
볼린저 밴드 상한선을 저항선으로 하한선은 지지선으로 본다면, 주가가 상승하여 저항선을 뚫으면 주가가 추가로 올라갈 확률이 높아지고, 반대로 지지선이 뚫리면 주가는 추가로 내려갈 확률이 높아집니다.
3. 밴드의 폭이 좁아는 경우
조만간 주가가 상승 또는 하락으로 추세전환의 가능성 높아지는 구간입니다. 대게 횡보하는 구간에 밴드가 좁아지게 되며, 이후 주가의 방향이 결정되게 됩니다.
# 볼린저밴드 매매법 예시
위에어 이야기한 것처럼 볼린저밴드는 밴드 안에서의 움직임을 예측하기에 유용하지만 이를 벗어난 변동에 대응하기는 취약합니다. 상승의 기회를 놓치는 볼린저 밴드 볼린저 밴드 것은 단지 아쉬움이 남을 뿐이지만, 만약 주가가 급락하게 되면 텅 빈 잔고만 남게 됩니다. 따라서 볼린저 밴드를 활용한 매매는 매도보다는 매수에 조금 더 신중한 접근이 필요합니다.
이를 위해서는 볼린저 밴드의 하한선에서 바로 매수하기보다는 하한선을 타고 내려가는 모습을 지켜보다 캔들이 하한선에서 떨어져 나오는 시점에 매수를 하는 것이 더 안전합니다.
국일제지 일봉
국일제지는 장기간 횡보하며 볼린저 밴드가 좁아졌습니다. 이후 지지선을 타며 하락하는 모습을 볼 수 있습니다. 이때 성급히 매수를 하였다면 계속해서 손해를 보게 되었을 것입니다. 이후 노란색 동그라미에서 하한선을 아탈 하는 모습을 볼 수 있습니다. 이때 가격이 큰 폭으로 상승해 접근이 어렵지만, 이후 계속해서 상승 추세를 유지하게 됩니다.
현재 국일제지는 밴드를 이탈해 계속해서 하락하는 모습을 보이고 있습니다. 역시 밴드 하단에서 매수를 하였다면 추가 하락을 피할 수 없겠네요. 이후 어떻게 주가가 변하게 될지 예측해 보는 것도 좋을 것 같습니다.
# 볼린저밴드 지표 의미와 설정
아래 그래프를 보면 좌측상단에 (20, 2)라는 숫자를 볼 수 있습니다. 이는 무엇을 의미할까요? 20은 20일 이동평균선을 의미하며, 밴드의 중앙선은 20일 이동평균선을 의미합니다. 뒤의 2는 승수 값으로, 표준편차에 승수 2를 곱해서 상단과 하단이 정해집니다. 이는 일반적인 볼린저밴드의 설정값입니다.
대게 볼린저밴드를 중, 장기투자에 활용할 경우 이평선의 값을 높게 설정합니다.
삼성전자 (20,2), (80,2) 밴드 비교
두개의 그래프를 비교해보면 밴드의 추세는 비슷하나, 밴드의 폭과 등락이 80선이 조금 더 여유로운 것을 알 수 있습니다.
볼린저밴드의 이평기간은 HTS나 MTS에서 볼린저밴드 설정으로 들어가면 위와 같이 이평 기간 설정을 볼 수 있습니다. 각자의 취향에 맞게 본인에게 맞는 설정을 하면 됩니다. 포스팅이 주식 매매에 도움이 되었으면 좋겠네요. 모두의 성공투자를 바랍니다
볼린저밴드 매매기법
1980년대 존 볼린저라는 투자전문가가 고안해 낸 지표로, 주가의 변동이 표준 정규분포 함수에 따른다고 가정하고 주가를 따라 위아래로 폭이 같이 움직이는 밴드를 만들어 주가를 그 밴드를 기준선으로 판단하고자 고안된 지표다.
볼린저밴드 보는 법
볼린저밴드 상한선,중심선,하한선
볼린저밴드는 위 사진처럼 상한선, 중심선, 하한선으로 구분된다. 볼린저밴드는 추세지표로 거의 활용되며 주가가 상한선을 돌파하면 상향(주가가 오름)으로, 하한선을 돌파하면 하향(주가가 내림)으로 보는 게 일반적이다. 중심선은 이동평균선으로서 보통 20 이동평균값으로 적용된다.
볼린저밴드 매매법
1. 상한선, 하한선의 폭 활용
볼린저밴드는 상한선, 하한선이 주가 가격의 영향을 받아 수축과 확장을 반복한다. 볼린저밴드가 수축하고 주가가 박스구간에 있다가 상한선을 돌파할 때 매수로 본다. 반대로 하한선을 돌파하면 매도로 본다.
볼린전밴드 박스돌파 매수
위 차트를 보면 볼린저밴드 폭이 수축하고 주가가 약 5개월간 박스에 갇혀 있다. 매수 캔들을 보면 시가부터 갭으로 강하게 볼린전 밴드 상한선을 뚫어 주었으며, 박스구간 또한 시가 갭으로 강하게 돌파하고 시작하는 걸 볼 수 있다. 매수 캔들 이후 추세가 상승하는 걸 볼 수 있다.
볼린저밴드 박스돌파 매도
위 차트를 보면 강한 하락 후에 볼린저밴드 하한선을 지지받은 후 한 달간 작은 박스구간을 만들었다. 매도 캔틀을 보면 그동안 지켜주던 박스구간 지지라인을 깨고 볼린저밴드 하한선마저 뚫어버렸다. 매도 캔들 이후 추세가 하락하는 걸 보여주고 있다.
2. 추세 활용법
볼린저밴드를 하나만을 활용한 매매가 아닌 다른 지표와 함께 매수하는 방법이다. 주가가 밴드 상한선에 접근했을 때 각종 지표를 활용하여 주가의 강세를 나타낸다면 매수, 반대로 하한선에 접근했을 때 각종 지표가 약세를 나타낸다면 매도한다.
볼린전밴드 추세활용 매수
위 차트는 볼린저밴드, 이동평균선, 일목균형표, MACD를 활용했다. 노란색으로 표시한 부분을 보면 볼린저밴드 상한선에 캔들이 접촉했고, 이동평균선은 5일선이 20일선과 60일선을 동시에 골든크로스 했다. 일목균형표 또한 선행스팬 1,2 보다 캔들이 위에 위치해 있으며, MACD 또한 파란색에서 빨간색으로 바뀌어 매수신호를 주고 있다. 이렇듯 여러 가지 지표를 활용하여 차트가 상승추세임이 증명되면 매수한다.
볼린저밴드 추세 활용 매도
위 차트 또한 매수 차트와 같은 지표들을 활용했다. 노란색 표시 부분을 보면 캔들이 볼린저밴드 하한선을 돌파했으며, 이동평균선도 5일선이 20일선과 60일선을 데드크로스 했다. 일목균형표는 주가가 갭으로 빠지면서 선행스팬 밑으로 빠졌으며, MACD 또한 매도 신호를 보이고 있다. 또한 단기 박스구간에 지지선마저 무너지는 구간이다. 이렇듯 여러 가지 지표가 하락 추세임이 증명되면 매도한다.
3. 반전 매매법
볼린전 밴드에서는 상한선을 저항선으로 보고, 하한선을 지지선으로 본다. 주가가 상한선을 돌파하려는 여러 번의 시도가 있었으나 돌파하지 못하고 주가가 힘이 점점 약해진다면 매도, 반대로 주가가 하한선을 돌파하려는 여러 번의 시도가 있었으나 주가가 힘이 점점 약해진다면 매수로 본다.
볼린저밴드 반전매매 매수
위 차트는 주가가 하향하며 볼린저밴드 상한선에 접촉 없이 하한선을 계속 돌파 시도하고 있다. 노란색으로 표시한 부분을 보면 볼린저밴드 하한선을 돌파하려는 건 똑같지만 거래량을 지표를 보면 앞에서 돌파시도 자리들보다 거래량이 현저히 줄어든 걸 알 수 있다. 거래량 지표를 일종의 힘으로 보고 매도세가 약해졌다는 판단하에 매수를 하는 방법이다.
볼린전밴드 반전매매 매도
위 차트에서 주가가 처음 볼린저밴드 상한선을 돌파하려는 자리를 보면 강한 거래량이 같이 들어오고 있다. 돌파 후 다시 하락했지만 하한선에 접촉 없이 계속해서 상단을 돌파하려는 시도가 나오고 있다. 그리고 노란색으로 표시한 부분을 보면 여전히 상한선을 돌파하려 시도하지만 캔들을 보면 앞에 장대 캔들과 다르게 현저히 작아져 있다. 거래량도 보면 처음 돌파하려던 자리에서는 강한 거래량이 들어왔지만 그 이후 돌파를 시도할 때마다 거래량이 점점 작아지면서 노란 부분에서는 거래량 또한 현저히 줄어든 걸 볼 수 있다. 이렇듯 캔들과 거래량을 보고 힘이 주가가 힘이 약해졌다고 판단되면 매도를 하는 방법이다.
위 세 가지 매매방법은 볼린저밴드를 만든 볼린저가 추천하는 매매방법이다. 개인적인 경험으로는 1번과 2번을 합쳐서 같이 활용해야 하며, 3번 같은 볼린저 밴드 경우는 위험한 매매라 생각이 되기 때문에 별로 신뢰하지 않는다. 1번과 2번을 합쳐서 매매한다고 해도 주식의 절대적인 요소는 아니다. 볼린저 밴드는 어디까지나 추세지표로서 참고만 해야지 절대적인 매매 지표로 활용해선 안된다. 그리고 위와 같은 매수를 한다면 단기적인 관점으로 바라봐야 하며, 장기적 관점으로 다가간다면 큰 낭패를 볼 수 있다.
Tistory 에서 History 를 남기다
[주식 정보] 초보자들도 쉽게 사용할 수 있는 마법의 지표 :: 볼린저밴드 설정 및 보는방법
언제 팔고 언제 사세요?
차트분석 지표 중 하나이자
기술적 분석의 대표 도구로 꼽히는
'볼린저 밴드' 를 아시나요?
1980년대 존 볼린저 (John Bollinger) 라는
가장 신뢰하는 도구 중 하나이며,
중요하게 참고하는 지표 중 하나죠.
투자 지표라고 할 수 있겠습니다.
볼린저밴드 개념
볼린저밴드(Bollinger Band)는 이동평균선과 주가의 관계를 이용한 지표입니다.
통계가 들어가서 어렵게 생각될지 모르지만, 가장 기본인 평균과 표준편차만 알면 간단하게 이해할 수 있습니다.
표준편차
표준편차를 알기 전 편차를 알아야 하는데 편차는 변량, 즉 자료에서 평균을 뺀 값을 말합니다.
표준편차를 해석해보면
값이 클수록 평균에서 멀리 떨어져 있는 것이고, 작을수록 평균 가까이에 모여있다고 할 수 있습니다.
이 표준편차를 볼린저 밴드 이용해서 볼린저밴드가 만들어지니 어느 정도는 이해를 하시고 응용을 하면 더 좋을 것 같습니다.
볼린저밴드 설정하기 및 상한선, 중심선, 하한선
차트 탭 선택 >> 지표 선택 >> 볼린저밴드 체크
D1 2 (표준편차승수)
볼린저 밴드 20-2 설정의 경우
중심선 20일 이동평균선
상한선 20일 이동평균선 + 표준편차 x 2 ( 표준편차 2만큼 위로 올린 선)
하한선 20일 이동평균선 - 표준편차 x 2 ( 표준편차 2만큼 아래로 내린 선)
볼린저밴드 수치는 보통 20-2를 많이 사용하는데 이기준으로 밴드가 어떻게 생기는지 알아보겠습니다.
중간선은 20일 동안의 주가 평균값으로 앞에서 설명해드렸던 볼린저 밴드 평균을 구하는 방법으로 구해서 밴드가 형성됩니다.
이동평균선의 20일선과 같습니다.
상한선과 하한선은 20일 주가의 평균값에 20일 표준편차 값의 2배를 해서 만들어지는데 중심선 위에 위치하는 게 상한선, 중심선 아래 위치하는 게 하한선입니다.
20-2에서 2는 승수를 나타내는 것으로 곱했다고 생각하시면 됩니다.
통계학 측면에서 볼린저밴드를 쉽게 해석해본다면
20-2는 20일 동안의 평균에서 표준편차를 2배 해서 만든 상한선과 하한선의 밴드 안에서 주가가 움직일 확률이 95% 정도라고 보면 됩니다.
쉽게 말해, 볼린저밴드 20-2는 20명 중에 2등 할 확률이 95%라고 생각하시면 됩니다.
볼린저밴드의 핵심
첫째, 볼린저밴드에 주가가 닿으면 밴드 내부로 들어오려는 성질이 있습니다.
볼린저밴드를 벗어날 확률이 4.6%밖에 안되기 때문에, 웬만한 상승추세 또는 하락 추세가 아닌 이상 볼린저밴드를 벗어나기는 어렵습니다. 이를 바꿔 말하면 볼린저밴드를 벗어나려는 주가는 높은 확률로 밴드 내부로 되돌아옵니다.
둘째, 추세가 발생하면 방향이 바뀝니다.
추세가 없던 종목이 추세가 발생하면 볼린저밴드도 그 추세에 따라 이동합니다.. 추세에 따라 평균이 변하므로 볼린저밴드의 방향이 추세를 따라가는 것은 어찌 보면 당연한 것입니다.
셋째, 볼린저밴드의 폭이 넓을수록 추세가 강합니다.
볼린저밴드의 폭은 다른 이름으로 표현하면 표준편차가 크다는 것이 입니다. 폭이 넓어졌다는 것은 표준편차가 커졌다는 것이고, 20일 동안 평균으로부터의 편차가 컸다는 의미입니다. 상승추세 또는 하락 추세가 강력했음을 의미합니다.
볼린저밴드 활용법
물론 볼린저밴드의 상한선과 하한선만 가지고 매매를 한다는 건 절대적일 수 없습니다.볼린저 밴드
상한선을 이탈해도 주가가 상승을 하는 종목도 있고 하한선을 이탈한 후 조금 더 하락을 하는 경우도 있습니다.
이런 경우는 다양한 보조지표와 수급 등을 체크해야 하는데 볼린저 밴드만 볼린저 밴드 놓고 이야기하겠습니다.
볼린저밴드는 직접적으로 매수, 매도의 신호를 제시해주는 지표입니다.
크게 두 가지 방법으로 접근할 수 있습니다.
첫 번째, 주가가 볼린저밴드 안에 있는 경우
밴드 상단을 터치하면 주가가 높은 수준이라는 신호
주가가 밴드 하단을 터치하면 주가가 낮은 수준이라는 신호를 줍니다.
주가가 볼린저밴드 안에서 박스권을 만들며 횡보하는 차트가 만들어지는 걸 확인 후에 안전하게 매수
길게 횡보할 수록 매도 매수 를 반복하여 이익을 단기간에 챙길 수 있습니다.
두 번째, 주가가 볼린저밴드를 뚫은 경우
밴드의 범위가 좁아진 상태에서 주가가 밴드 상단을 돌파하면 매수신호
파란색 상한선에 닿으면 저항선
밴드의 폭을 보면 주가의 변동성을 이해할 수 있는데, 주가의 변화가 크면 이동평균선의 변화가 크기에 밴드의 폭이 커지고 가격의 변화가 크지 않으면 밴드의 폭도 작아지게 됩니다.
볼린저밴드 보는법 - SOXL 매매 응용
볼린저밴드는 1980년대 초 존 볼린저(John Bollinger)가 만든 주가 기술적 분석 도구로 주식, 외환, 원자재, 선물을 포함한 모든 금융 시장에 적용될 수 있습니다. 다른 지표와 결합해서 볼 때 훨씬 더 강력한 효과를 발휘합니다. 매우 짧은 기간 즉, 매 시간, 매일, 매주 또는 매월까지 대부분의 기간에 적용될 수 있습니다.
볼린저밴드 구성요소
볼린저밴드를 보고 상대적인 기준으로 가격이 높은지 낮은지 가격의 추이를 알수 있는데요, 볼린저밴드는 다음과 같이 3개의 선으로 구성되어 있습니다.
볼린저밴드 3가지 구성요소
- 상한선(Upper Band): 중심선 + (표준편차*2)
- 중심선(Middle Band): 이동평균선(20일 선)
- 하한선(Lower Band): 중심선 - (표준편차*2)
젤 위에 있는 상한선은 저항선의 역할을, 밑에 있는 하한선은 지지선의 역할을 합니다. 상한선은 현재 주식이 상한선까지 상승할 수 있음을 의미하고 하한선은 주가가 하한선까지 하락할 수 있음을 의미합니다.
주가의 약 95%는 이 상한선과 하한선 사이에서 움직입니다. webull 웹사이트에서 보면 날짜별 상한선, 중심선, 하한선의 가격을 쉽게 알 수 있습니다.
볼린저 밴드 보는 법
1. 밴드가 서로 가까워 질 경우
주가 변동성이 적으면 밴드가 타이트해지고 서로 가까워지면서 상승, 하락 어느 방향으로든 급격히 움직일 가능성이 높아집니다.
2. 밴드가 서로 멀어질 경우
밴드가 서로 멀어지면 변동성이 증가하고 현재 추세가 끝날수 있음을 나타낸다. 즉 다시 좁아질 수 있음을 암시합니다. 밴드가 서로 멀어지며 주가가 상승할 경우 매수를 하고 하락한다면 매도 신호로 봅니다.
볼린저 밴드를 이용한 SOXL 매매방법
미국 반도체 ETF 3배 레버리지인 SOXL(Direction Daliy Semiconductor Bull 3X Shares)를 예를 들어 보겠습니다. 해당 매수 매도 방법은 유튜브 미주짱 님의 3배 4파 기법을 참고로 했습니다. (SOXL 3배 4파 기법이 궁금하신 분들은 네이버 카페 이름이나 유튜브 검색창에서 미주짱이라고 검색하시면 됩니다.)
SOXL 매수시점
다른종목과 마찬가지로 SOXL도 분할 매수 매도를 원칙으로 합니다.
SOXL 매수시점
주가가 하한선을 타고 내려갈 때 1차 매수합니다. 하한선을 벗어났을 때 매수, 하한선 안쪽으로 다시 들어왔을 때 매수합니다.
SOXL 매도시점
SOXL 매도시점
주가가 볼린저밴드의 상한선을 터치한 경우 1차 매도합니다. 주가가 상한선을 타고 상승하는 경우 지켜본 후에 상한선 밖으로 나갔을 때 매도, 다시 상한선 안으로 들어올 때 매도, 주가가 중심 선을 넘어갈 때 최종 매도합니다.
볼린저밴드 매매법를 알아보고 SOXL 매매 응용 방법에 대해 알아봤는데요 , 주가의 약 94% 가 볼린저 밴드 내에서 움직인다고 하지만 100% 다 들어맞는 것은 아니니 다른 보조지표들도 참고해서 매매를 하는 것이 좋습니다 . (권유 글이권유글이 아니며 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다 .)
투자기법 - 볼린저밴드(Bollinger band)(심화3)
폭이 좁아지는 구간의 길이를 볼린저는 약 6개월 정도로 잡았습니다.
하지만, 비트코인의 경우는 조금 더 짧은 기간으로 형성되는 것을 확인할 수 있었습니다.
변동성이 볼린저 밴드 좁아진 이후에는 변동성이 확대되며 큰 폭으로 하락하거나 상승하는 것을 볼 수 있습니다.
가격은 Cycle을 형성하지 않지만, 변동성(volatility)은 상승/하강을 반복하는 Cycle을 형성한다고 말합니다. 이러한 원리로 변동성이 심각하게 축소될 경우, 반드시 변동성 상승이 기대되는 것입니다.
따라서, 변동성 축소되는 squeeze 구간에서 벗어나 변동성이 확대되면서 하락할경우 매도를, 상승할 경우 매수를 하는 전략을 사용 할 수 볼린저 밴드 볼린저 밴드 있습니다.
하지만, 주의하셔야 할 점은, head fake라고 불리는(눌림목라고 생각하시면 됩니다.) 일시적으로 잠깐 하락을 주었다가 급격히 상승하는 경우 가 있을 수 있습니다. 비트코인의 경우에는, 아직 시장이 형성된지 얼마안되서 일봉차트로는 아직 그런 부분을 확인하기가 어려웠습니다. 단기적으로는 그런부분이 존재할 수도 있습니다. (알트코인은 head fake가 꽤나 자주 확인되더군요.)
이러한 경우를 대비하기 위해, 다른 보조지표를 활용하거나 하강이 발생하는 경우, 다시 상승하는 것을 확인한 후 매수하는 전략을 사용할 수 있습니다.
9) 다른 보조지표와 볼린저밴드의 결합
앞서, W패턴 ,M패턴, Squeeze에서 head fake 등의 식별은 볼린저밴드 상단/하단 지점에서의 거래량 보조지표를 결합하여 어느정도 예측 할 수 있음을 확인하였습니다. 보조지표로 거래량 지표에 대해서만 주로 설명하였지만, 보조지표를 카테고리로 나누면 여러가지 다른 독립변수를 가지는 보조지표들이 존재할 수 있습니다.
예를 들어, 모멘텀 지표, 거래량 지표, 추세 지표, 감정 지표, 과매수/과매도 지표 등 이 있습니다.
이러한 지표들을 볼린저 밴드와 함께 사용하여, 다이버전스를 확인 할 수 있습니다. 참고로 다이버전스는 가격과 지표가 다르게 방향으로 움직이는 것을 말합니다. 만약 볼린저 밴드 상단/하단 터치부분을 기준으로 모두가 같은 방향으로 움직이고 있다면 그것은 기존의 추세를 유지할 것이라는 신호로 받아들여지지만, 그렇지 않을 경우 추세가 반전될 가능성이 있을 것이라고 해석될 수 있습니다.
주의해야할 점은, 같은 카테고리의 지표를 2개 이상 사용하는 것은 좋지 않습니다 . 왜냐하면 그것은 근본적으로 같은 독립변수를 이용하는 것이기 때문에 각각이 새로운 정보를 제공한다기 보다는 같은 정보를 다른 방식으로 가공하여 보여주는 것이므로, 서로 높은 상관관계(collinearity)를 맺을 가능성이 매우 높기 때문입니다.
또한, 이러한 지표를 트레이딩 이전에 미리 선택하고 거래 하는 것이 좋습니다. 즉, 자신의 생각에 확신을 불어넣기 위해서 지표를 추가적으로 사용하는 것은 좋지 않다는 것입니다. 왜냐하면 머릿속에 이미 정답을 정해놓고 그것을 설명하기 위해 합리화시키는 과정으로 빠질 가능성이 매우 높기 때문입니다. 주변에서 들리는 말에 휘둘리지 말고 기존에 선택한 지표를 믿고 따라가야 합니다.
만약, 지표를 최적화(볼린저 밴드 optimization) 해야할 경우 과대적합(overfitting)의 문제가 발생 할 수 있습니다. 예를 들어, 전체 데이터에 대해서 최적화하고 그 데이터에 대해서 수익성을 검토할 경우, 당연히 수익성이 좋을 볼린저 밴드 것입니다. 이것이 overfitting입니다. 사실 이러한 문제의 해결방법은 볼린저밴드의 내용에서는 조금 벗어나므로, 다른 문서를 참고해주실 바랍니다.
10) 매매방법1 : Breakout 매매법
본격적인 매매방법을 소개하기 앞서, 모든 매매방법을 적용할 필요도 없고 자신에게 잘 맞게 변형하여 사용하는 것이 좋다는 것을 알려드립니다. 또한, 위험-보상 비율(risk-reward ratio)를 설정하여 리스크 관리를 하는 것을 추천드립니다.
Breakout 매매법이란 보통은, 밴드 상단을 돌파했을 때 매수하고 밴드 하단을 돌파했을 때 매도하는 전략 이라고 알고있을 겁니다.
볼린저는 이러한 Breakout을 Squeeze가 발생한 이후 변동성이 확대될 때 적용 하는 것을 추천합니다.볼린저 밴드
상승의 경우에는 특별한 문제가 없지만, 하강할 경우 팔았는데 반대로 가격이 급격히 상승하는 head fake가 발생 할 수 있습니다. 이러한 문제점은 다른 거래량과 같은 보조지표를 통해 어느정도 대비할 수 있다고는 합니다. 하지만, 개인적으로 횡보구간에서는 보유하지 않고 있다가, 상승 breakout 또는 head fake 발생 이후 상승하는 움직임을 보여줄 때 매수를 하는 것이 좋을 것으로 생각됩니다.
볼린저 밴드 11) 매매방법 2 : Trend Following 매매법
Trend Following매매법은, 추세를 따라가면서 매매 하는 기법입니다.
이것은 squeeze와 같은 특수한 경우가 아닌 보통의 경우에 해당합니다.
추세를 따라가면서, 지표가 강세를 나타낼 때 사고 약세를 나타낼때 팝니다.
볼린저는 %b가 0.8이상이고, MFI가 80이상일 때 강세로 보고 사는것을 추천했으며,
%b가 0.2미만이고, MFI가 20미만일 때 약세로 보고 파는것을 추천했습니다.
또한 MFI이외에 parabolic SAR등과 같이 다른것들을 이용할 수도 있습니다.
이 때, 지표계산시 일(day)수는 band 계산시 일(day)수의 절반정도로 설정하는것을 추천 하였습니다.
이에 대한 몇가지 추가적인 아이디어가 있습니다.
***강세임을 확인하고 샀음에도 불구하고, 이후 조정에 의해 다시 하락하는 현상이 종종 일어납니다.
이러한 점을 방지하기 위해, 첫번째 강세확인은 '경고'로서 받아 들이고 하락이후 다시 상승을 할 때 사는 방법도 있습니다.
***볼린저는 리스크관리를 위해 먼저, Fundamental Analysis를 통해 후보들을 추려낸 뒤, 그것들을 가지고 Technical Analysis를 하여 최종적으로 매수/매도할 것을 결정하는 'Rational Analysis' 방법을 추천 하였습니다.
12) 매매방법 3 : Reversal 매매법
Reversal 매매법은, 추세가 전환되는 지점을 포착하여 매매하는 기법입니다.
이것은 앞선 포스팅 M, W패턴에서 설명하였듯이, 밴드의 상단/하단을 터치한 지점들을 비교하여, 가격의 흐름과 지표의 흐름이 반대의 방향을 나타내면 다이버전스(divergence)가 발생한것이고 추세가 전환되는것으로 판명 하여 매매하는 방법입니다. 또한, 추세의 전환을 포착하기 위해, 장단기 이동평균의 차이인 MACD나 VWMACD등을 이용하는 것도 추천하고 있습니다.
이것은 모든 가격의 부분을 비교할 필요 없이, 밴드를 터치한 부분끼리만 비교하면 되므로 간단하다는 장점이 있습니다.
투자기법 - 볼린저밴드(Bollinger 볼린저 밴드 band)(고급)
투자기법 - 볼린저밴드(Bollinger band)(심화3) 투자기법 - 볼린저밴드(Bollinger band)(심화2) 투자기법 - 볼린저밴드(Bollinger band)(심화1) 이번에는 저번에 이어서 볼린저 밴드의 심화내용을 다루어 보도록
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