자동 거래 시스템

ll인연ll ・ 2020. 12. 29. 20:12

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자동 거래 시스템

시스템 트레이딩; 자동매매의 장단점

by 미국사람. 2020. 7. 24. 10:48

시스템 트레이딩은 알고리즘 거래, 자동 매매시스템으로도 일컬어지는데, 포지션의 진입과 청산을 모두 미리 정한 특정한 규칙을 통해 컴퓨터로 자동으로 실행하는 것을 말합니다. 미국 자동 거래 시스템 주식시장에서 거래되는 주문의 약 75%는 자동거래시스템에서 나오는 것으로 알려져 있습니다.

매매를 시스템에 맡기는 것의 가장 큰 장점은, 특정 기준이 충족되면 매매가 이뤄지기 때문에 감정을 배제할 수 있다는 것입니다. 진입과 청산의 기준은 이평선 교차와 같은 간단한 기술적지표를 따를 수도 있고, 특정한 프로그래밍 언어를 포괄적으로 이해해야만 하는 복잡한 전략일 수도 있습니다. 기술수준이 높은 프로그래머의 전문지식이 수반되어야 가능할 수도 있습니다.

시스템트레이딩에는 HTS의 자동주문도 포함됩니다. 이는 사용하기 편하다는 장점이 있지만, 개별투자자가 원하는 매매 조건을 설정하는 데는 한계가 있습니다. 그래서 실시간데이터를 엑셀로 전송해 매매신호를 찾는 DDE도 이용되며, 더 나아가 사용자가 직접 프로그램을 작성해야 하는 OpenAPI방식도 쓰이고 있습니다. OpenAPI는 이용자가 일방적으로 사용자의 인터페이스(증권사의 HTS)를 제공받는데 그치지 않고 직접 응용 프로그램과 서비스를 개발할 수 있도록 공개된 API를 말합니다. 이를 통해 고객이 직접 작성한 알고리즘을 이용해 증권사의 서버를 통해 매매가 이뤄질 수 있습니다.

이외에 국내 증권사를 통해 사용되는 시스템트레이딩도구는 자체HTS형인 YesTrader와 CybosTrader, 별도의 이용료를 결제해야 하는 TradeStation, MetaStock 등이 있습니다. 매매규칙은 해당 플랫폼의 고유언어로 작성되어야 하는데 TradeStation의 경우 EasyLanguage라는 프로그래밍언어를 사용합니다.

자동거래플랫폼 들에는 자동 거래 시스템 일반적으로 활용되는 기술적지표 목록 중 선택하여 규칙을 새로이 만들 수 있는 쉬운 방법들을 제공하기도 합니다. (HTS의 조건검색과 유사) 이를 통해 주문유형(지정가, 시장가)이나 진입시점(일분봉 마감시, 5분봉기준 발생시 등)을 입력하여 매매에활용할 수 있습니다. 하지만 대부분의 트레이더들은 자신만의 지표와 전략으로 새로운 알고리즘을 짜는 방식을 선택합니다. 이를 통해서는 개발자와 긴밀한 협력이 필요합니다.

알고리즘이 완성되면 컴퓨터는 이에 따라 매매기회를 포착하기위해 시장을 감시합니다. 일단 진입이 이뤄진다면 스탑로스와 트레일링스탑 등 사용자가 입력한 일련의 주문도 자동으로 생성되게 됩니다. 시장이 급변할 경우 이와같은 자동주문은 투자자의 손실을 제한할 수 있게 도와줍니다.

시스템트레이딩의 이점

1. 불필요한 감정이 매매에 반영되는 것을 줄여줘서, 매매횟수가 과도하게 늘어나지 않게 합니다

2. 백 테스트를 통해 과거 시장 데이터에 적용하여 시스템이 얼마나 유효할 지 판단할 수 있습니다. 컴퓨터는 규칙에 의해서 매매를 실행할 뿐이므로 시스템에는 해석이 필요한 여지가 전혀 없어야 합니다. 백테스트를 통해 각 변수들을 최적화하고 조정하며 시스템의 기대수익을 추측할 수 있습니다.

3. 시스템은 변동성이 심한 장에서도 사용자가 지정한 원칙에 의해서 매매를 합니다. 사용자가 손실에 대한 두려움이나 수익에 대한 욕심때문에 자신의 매매원칙을 깨는 경우가 있는 것과는 대조적입니다.

4. 자동화된 시스템은 기준을 충족하는 즉시 주문을 실행하므로 주문 입력 속도가 빠릅니다.

5. 한 번에 여러 계좌를 관리하거나 다양한 전략을 매매에 활용해볼 수 있습니다.

시스템트레이딩의 단점

1. 기계적 오류 - 인터넷 연결문제로 주문이 제대로 실행되지 않을 수 있으며, 주문입력 플랫폼 사이에서 구성요소간 불일치로 인해 문제가 발생할 수 있습니다. 일반적으로는 초기의 시행착오를 위해 적은 거래규모로 시작하는 것이 좋습니다.

2. 모니터링 - 컴퓨터를 켜두고 외부에서 개인적인 일들을 볼 수도 있겠지만, 시스템트레이딩도 모니터링이 필요한 경우가 많습니다. 이는 전원문제, 컴퓨터 응용프로그램 오류, 인터넷연결 등 다양한 문제들이 발생할 가능성이 있기 때문입니다. 시스템이 일부 주문을 누락하거나 중복발생시키는 자동 거래 시스템 오류도 발생할 수 있습니다.

3. 과도한 최적화 - 백테스팅을 적극적으로 활용하는 매매자의 경우 초과최적화의 유혹에 휩싸이기 쉽습니다. 실제 미래 시장에서는 일어날 수 없는 100%수익달성을 위해 매개변수들을 지나치게 최적화할 수 있으나 이는 실제 시장에서는 실패할 것입니다.

시스템 트레이딩 이용시 주의점

항상 이기는 알고리즘은 존재하지 않습니다. 손실은 거래의 일부입니다. 그러나 처음 시스템트레이딩을 접하는 이의 경우 2~3회 연속 손실을 봤다면 다음 거래는 건너뛰기로 마음먹을 수 있습니다. 하지만 자동 거래 시스템 자신이 건너뛴 그 거래에서 높은 수익이 발생한다면 이미 시스템의 기대수익을 예상할 수 없게됩니다. 일부기간 배제하는 등의 행동을 통해 일관성을 깨서는 안됩니다.

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로또왕 김인연

ll인연ll ・ 2020. 12. 29. 20:12

그동안 살까 말까 한참 망설이다가 결국 사서 봤네요. ㅎㅎㅎ

보고 싶던 포인트는 플라스크랑 리액트 연동 하는 부분이었습니다.

플라스크가 백엔드 서버로 동작하고, 리액트가 프론트 엔드로 동작하는 그림은 대충 그려지는데, 플라스크의 자동 거래 시스템 웹 페이지를 리액트로 써서 단일 서버로 동작하는 것을 개인적으로 구현은 해봤는데, 뭔가 더 깊이 알고 싶었거든요.

근데. 그냥 첫번째 그림이더라고요. 별개로 구동시키는.

그리고, 기술 서적이 갖고 있는 한계점 이지만. 그새 책내용이 old해 자동 거래 시스템 졌네요.

현재 기준으로 많이 달라졌어요. 특히 리액트 부분은.

다른 부분도 처음 보는 순간부터 이상하게 뭔가 좀 올드해 보이고 그래서 안사고 있었거든요.

근데 플라스크와 리액트를 연동하는 게 이 책 뿐인 거 같아서 자동 거래 시스템 샀던 거거든요.

다른 실습도 하다하다 결국 때려 쳤어요 ㅠ

국내 증권사 API들은 무조건 윈도우즈를 사용해야 하더라고요.

미국쪽은 맥을 지원하는 곳도 하나 있다고 하던데.

그래서, 뭐 울며겨자먹기로 사놓고 한 번도 사용하지 못해서 썩어가던 서피스를 꺼냈지만.

이베스트 모의투자 계좌 뚫는 데만 3일 정도 걸렸네요.

웹이랑 앱을 오가며 뭘 잔뜩 깔고 인증받고 난리 부르스를 추다 결국 앱 버그로 몇 일 날리고 30번 째 시도했을 때 가입이 되더라고요. ㅡㅡ

누가 금융권 아니랄까봐 영문 윈도우에선 글자가 보이지도 않아서 시스템도 한글로 다시 갈아엎고 ㅠ

공공데이터도 다 끝나고 몇 시간 기다리고 메세지까지 정상 사용가능하다고 나온 이후로도 등록이 안됐다고 계속 나오더니 만 하루 넘어가면서 사용이 가능하게 되더라고요. ㅡㅡ

주식 자동매매 프로그램이 무엇일까? (개발이야기)

HTS / MTS는 주식을 투자하기 위한 매개체입니다. 매매를 하기 위해서는 주식시장에 오프라인으로 참여하지 않는 이상 무조건 해당 증권사에서 제공하고 있는 프로그램을 이용하여 거래를 하여야만 하며, 자신이 가지고 있는 돈을 입금하고 출금하는 행위도 해당 프로그램을 이용하여 진행할 수 있습니다. 미국의 주식 트레이딩 비율의 약 70%는 현재 자동화 시스템 매매가 이루어지고 있다는 사실을 알고 계신가요?

사람이 거래를 하는 행위는 기술적 매매에 한해서 심리적인 동요가 발생하기 때문에 객관적이고 보다 정확한 데이터를 인풋 및 아웃풋을 할 수 없다는 치명적인 단점이 존재합니다. 물론 이런 심리적 동요가 존재하기 때문에 다른 투자자들의 마음을 분석하는데 도움이 되며 자신의 투자방향을 대중과의 방향과 맞출 것인지 엇나갈 것인지를 선택할 수 있지만, 수익을 낼 수 있는 완벽한 기술적 매매 조건방법을 알고 있다면 이러한 인간의 단점은 배제하는 것이 더욱 중요한 과제일 것입니다.

이전부터 자동 거래 시스템 키움증권 등 다양한 증권사에서는 HTS의 API를 제공하고 있었습니다. Open API는 쉽게 말해 코딩을 할 수 있는 개발자 도구로 API를 제공하고 있는 해당 프로그램에 접근할 수 있는 권한을 가지게 함을 의미함과 동시에 적절한 코드만 작성한다면 프로그램의 자동 클릭 / 동작 / 정지 등을 구현해낼 수 있습니다.

(2) 주식 매매 자동화 프로그램의 진실

특히나 많은 사람들은 '파이썬' 프로그래밍 프로그램을 이용하여 자신만의 자동화 프로그램을 개발하거나 소형회사들이 직접 수익전략을 분석하고 개발하여 판매하는 경우도 비일비재합니다.

하지만 유료로 제공되고 있는 주식 자동 매매 프로그램의 자동 거래 시스템 대다수는 자신이 다양한 경우의 수를 가지고 있는 조건식을 일일이 설정하여 투자방식을 설정해야하는 사용자의 의견 개입이 대부분인 경우가 허다합니다.

따라서 해당 프로그램을 구매하더라도 기대할만한 수익을 추구하기에는 무리가 있어 보입니다. 결국 주식투자라는 것은 기술적이 되었든 장기적인 가치를 비교하는 투자가 되었던지 '학습'이 필요하다는 것 만큼은 확실합니다.

종목에 대한 정보를 분석하는 재무제표를 읽는 방법은 물론 세상에 지금까지 역사적인 데이터를 바탕으로한 확률 높은 투자 기법들을 분석하고 해석하며 시시각각 변하는 시장의 흐름을 가장 잘 추종할 수 있는 방식을 강구해야만 합니다.

이 과정이 어렵기 때문에 자동 매매 프로그램이 그렇게나 많음에도 엄청난 수익을 실현하였다는 말이 적은 이유가 있다고 생각합니다.

작년 말부터는 인터넷 재능마켓(크몽/클원)과 유튜브에서는 이러한 자동화 프로그램을 실제로 구현할 수 있는 방식을 강의형식으로 제공하기도 하고 있습니다. 앞서 말했던 바를 다시 되새겨본다면 해당 프로그램을 완벽하게 구현할 수 있는 프로그래밍 능력을 기른다고 하더라도 자신만의 전략이나 시장의 흐름에 대응할 수 있는 통찰력이 없다면 결국 수동적인 투자방식과의 수익률 차이는 거의 없을 것으로 판단됩니다.

만약 자동화 프로그램을 이용하여 자신의 시간을 투자하지 않고 손안대고 코를 풀려는 낙천적인 사고를 가지고 있었다면 접근법을 달리해야할지 모르겠습니다.

우선 기반이 되는 것은 기업 분석과 투자 기법을 익혀둔 다음 접근하는 것을 추천드리며, 프로그램의 개발은 그 이후의 것이라고 생각하시면 되겠습니다.

(3) 그러나 무한한 가능성의 프로그래밍

Open API가 제공되는 이상 우리에게 제한되는 것은 불법적인 투자를 막기 위해 해당 증권사에서 짧은 시간 동안 너무 많은 거래량이 매매되는 것을 금지하는 것 외에는 모든 것을 컨트롤할 수 있습니다. 그 말인 즉슨 원하는 매매방법이나 종목 선정 등을 프로그램에 맡길 수 있는 환경을 개발하는 것이 가능하다는 의미이며, 성공적인 투자기법의 조건식만을 입력할 수 있다면 충분히 원하는 수익을 올릴 수 있다는 것으로 귀결됩니다.

시간이 날 때마다 해당 프로그램의 개발과 방식에 대한 설명을 시리즈별로 업로드할 예정입니다. 다양한 투자방식이 존재하고 시장은 계속해서 변하기 때문에 저도 그에 맞는 시뮬레이션을 거치며 당분간은 자동 매매 프로그램의 개발과 검증에 몰두해보고자 합니다.

'파이썬' 프로그래밍 언어를 이용하여 개발할 예정이며, 시리즈별로 각 투자방식과 시뮬레이션 결과 등을 보여드리며 확률높은 싸움을 위한 지속적 탐구를 열중해보도록 하겠습니다.