암호화폐 개론
MACD는 추세선과, 신호선, 이격도등 3개의 지표를 바탕으로 매매 타점을 잡는 분석 기법입니다.
단기추세선에서 장기추세선을 차감한 값을 MACD 중심선으로 삼고 신호선이 이것을 상향 돌파 또는 하향 돌파하는 곳을 매매 타점으로 잡는다. 중심선에서 신호선이 얼마나 많이 벌어졌는지를 나타내는 이격도를 보조지표로 참고한다.
MACD는 Moving Average Convergence Divergence의 약어로서 이동평균선이 추세의 중심선에 가까워지고 멀어지는 특성(수렴과 발산)을 바탕으로 매매 타점을 잡는 기법입니다. 가격의 추세를 기반으로 한 매매 기법입니다.
일반적으로 MACD 추세선은 단기 추세선(12개 캔들로 계산된 EMA)에서 장기 추세선(26개 캔들로 계산된 EMA)를 차감한 값을 사용합니다.
또 9개 캔들로 EMA를 사용하여 계산된 MACD라인을 매매신호 라인(Signal line)으로 사용합니다.
MACD = 12 EMA – 26 EMA
Signal = 9 EMA
MACD 활용법
이렇게 두개의 라인을 그려 보면 첫번째 라인의 아래 위를 두번째 라인이 오르락 내리락하는 그림을 얻게 됩니다.
MACD 라인이 시그널 라인을 상향 돌파하는 지점을 매수 MACD의 계산 타점으로하고 하향 돌파하는 지점을 매도 타점으로 하는 매매 기법이 되겠습니다.
추가적으로 MACD가 중심선에서 얼마나 많이 멀어졌는지(이격도)를 나타내는 막대그래프(histogram)MACD의 계산 을 참고해서 타점을 결정합니다. 이 막대의 크기가 과매수 또는 과매도의 강도를 나타냅니다.
MACD지표는 여러가지 방식으로 그 의미를 해석할 수 있는데, 가장 일반적인 방법은 아래의 4가지 지점을 주로 사용한다.
- 교차점(Crossovers) 교차점의 돌파 속도로 과매수 또는 과매도를 판단
- 발산점(Divergencies) 추세선에서 신호선이 얼마나 멀리 벌어졌는지로 과매수 또는 과매도 상태를 판단
- 급등점(Rapid rises)
- 급락점(Rapid sells)
MACD 활용시 주의사항
MACD는 좋은 지표이지만 잘못된 신호가 많이 발생한다는 단점이 있습니다.
정작 신호를 내줘야 할 때는 신호를 내지 못하거나, 신호가 발생하면 안되는 경우인데도 잘못된 매매 신호를 내기도 합니다.
MACD만으로 매매를 할 때는 거듭 확인해서 타점을 잡아야 합니다. 매우 주의해야 합니다.
그래서 MACD를 이용할 때는 보조지표를 함께 사용하기도 합니다.
CCI 보조지표
CCI(Commodity Channel Index)는 과매수 또는 과매도의 정도를 나타내는 지표입니다.
CCI 값은 대체로 +100과 -100 사이를 움직입니다.
CCI값이 +100 보다 크면 과매수 상태로 판단하고, -100 보다 작으면 과매도 상태로 판단합니다.
MACD와 함께 사용하는 경우의 의미는 아래와 같습니다.
MACD 라인이 시그널 선을 상향 돌파하면서 CCI 값이 -100 보다 작은 시점이라면, 상승 전환중인데 과매도 상태이므로 매수 타점으로 판단합니다.
또 MACD 라인이 시그널 선을 MACD의 계산 하향 돌파하면서 CCI 값이 100보다 큰 시점이라면, 하향 전환중이면서 과매수 상태이므로 매도 타점으로 판단합니다.
Chartist
MACD란 Moving Average Convergence & Divergence를 말한다. 이동평균선이 수렴과 확산하는 것을 보고 중기 혹은 장기로 추세 매매에 활용할 수 있는 지표이다.
MACD 곡선은 단기 지수 이동 평균 - 장기 지수 이동 평균으로 구할 수 있다. MACD signal선은 n일의 MACD 지수 이동 평균이다. 보통 단기 지수 이동 평균은 12일, 장기 지수 이동 평균은 26일, Signal 선은 9일을 기본으로 사용한다.
중장기 매매의 시점에서 MACD선이 기준 값을 상향 돌파할 경우나 MACD의 계산 시그널(signal) 선을 상향 돌파할 경우 상승추세로 변하는 것을, 하향 돌파할 경우 하락 추세로 변하는 것을 예상할 수 있다.
이 외에도 Oscillator(막대 모양으로 나타낸 그래프)를 보며 참고할 수도 있다.
| 활용방법 |
매매 기법 란의 MACD 지표를 활용한 매매에 정리해두었다.
주식 매매 기법 - MACD 지표를 활용한 매매 (중, 장기 매매)
개념정리 MACD란 Moving Average Convergence & Divergence를 말한다. 이동평균선이 수렴과 확산하는 것을 보고 중기 혹은 장기로 추세 매매에 활용할 수 있는 지표이다. MACD 곡선은 단기 지수 이동 평균 - 장
은빛늑대의 인터넷 세상리뷰 은빛늑대의 인터넷 세상리뷰
MACD(Moving Average Convergence Divergence)는 Gerald Appel이 개발한 지표로 가장 단순하면서도 신뢰성이 높은 기술적 지표로 알려져 있다. MACD는 후행성 지표인 이동평균을 사용하므로 태생적으로 추세 후행적 특성을 갖는다. 대부분 기술적 지표는 과거 주가를 토대로 작성되기 때문에 후행적일 수밖에 없다. 그러나 실전 운용에서 적절한 해석을 가미해서 사용할 경우 어느 정도 후행성을 극복할 수 있다. MACD 기법에서도 다이버전시나 시그널 지표와 교차 등을 통해 후행성을 보완 할 수 있다. 그렇다면 MACD라는 지표가 과연 기술적 지표로서 어떤 의미를 갖고 있는지부터 알아보자.
MACD = 단기지수이동평균 - 장기지수이동평균
Moving Average Convergence Divergence 문구 해석을 해보면, Moving Average는 이동평균 이다. 단순이동평균이 아니라 최근 주가에 가중치를 부여한 지수이동평균이 사용된다. 아무래도 최근 주가가 멀리 떨어져 있는 과거 주가에 비해 중요성이 훨씬 높기 때문에 최근 주가에 높은 가중치를 주는 것이다. Convergence Divergence 는 수렴과 확산이다. "MACD는 주가 이동평균의 수렴과 확산" 이라고 정의할 수 있다. 주가는 살아있는 생물처럼 매일 오르고 내린다. 주가 움직임에 따라 주가를 이동평균한 값도 움직인다. 여기에 중요한 점이 있다. 주가가 오르 내리는 과정이 되풀이 되는 패턴을 면밀히 뜯어 보면 두 개의 이동평균선이 움직이는 궤적에서 수렴과 확산을 볼 수 있다. 예컨대 12일간 주가의 단기 이동평균선과 26일간 장기 이동평균선을 그리고 두 이동평균선 간에 차이를 내면 그것이 바로 MACD인데 MACD가 그리는 패턴이 수렴과 확산 형태를 띄는 것이다.
헤어질 때 우리는 다시 만날 것을 믿습니다.
만해 선사의 시 은 님을 떠나 보내지만 다시 만나기를 희망하는 '나'의 강렬한 의지를 담고 있다. 불가에서는 인간은 만나면 헤어지고, 헤어지면 다시 만난다는 것을 믿는다. 회자정리 (會者定離) 거자필반 (去者必返) 이다. 만남은 반드시 이별의 아픔을 동반하지만 떠나 갔던 사람은 다시 돌아온다는 윤회설에 불교의 핵심이 자리한다. 만남이 헤어짐이라면 생은 무상하다. 그러나 그 무상함에 우울해 하지 말라고 붓다는 우리를 위로한다. 헤어지면 다시 만날 수 있기 때문이다. 생명이 있는 한 억겁을 윤회전생하기 때문에 이 생에서 헤어진 당신과 나는 또 다른 MACD의 계산 세상에서 만날 수도 있는 것이다. 그럼 우리는 이렇게 소설을 쓸 수도 있다. 마님과 마당쇠로 신분의 벽을 넘지 못하는 이승에서 사랑도 어느 세상에서는 꿈 꿀 수 있다는 것! 마당쇠는 죽어가면서도 '마님, 저 세상에서 우리 다시 만나요', 라는 말을 할 때, 그는 불교적 사고를 MACD의 계산 하는 셈이다.
우리는 주가가 오르면 한없이 오를 것을 믿지만 결국 주가는 상승세가 꺾이고 만다. 한없이 떨어지는 주가에 공포심을 갖지만 어느 순간 주가는 상승세를 타는 것이 주식시장의 생리다. 인생의 이치는 어느 곳에 대입해도 맞다. 주가는 확산(diverge) 과 수렴 (converge)을 반복한다.
MACD로 다시 돌아와 보자! 장기이평과 단기이평이 '서로 멀어진다(diverge)' 는 것은 무엇을 의미할까? 만일 최근 주가가 크게 오르거나 크게 하락하면 단기 이평과 장기 이평의 차이인 MACD (절대)값은 커진다. 그러다 하락세나 상승세가 멈추거나 반전될 경우 MACD (절대)값은 "0" 에 수렴한다. MACD는 0을 기준선으로 수렴과 확산을 되풀이 하는 것이다. 주가가 급등세를 타면 MACD는 0 선 위에서 위치할 것이며, 주가가 단기적으로 급락할 경우에는 MACD는 0 선 밑에 위치한다.
그림 위에 커서 놓고 클릭하면 큰 그림 볼 수 있음
주식 차트분석, MACD 보조지표 2강 - 기초적 이해 및 실전 매매기법
MACD를 요약해보자.
주가가 움직이면 주가를 이동평균한 값도 움직이며, '단기 - 장기' 이동평균값인 MACD 역시 0 선을 사이에 두고 수렴과 확산을 계속한다. 여기서 단기와 장기 이동평균선은 멀어지면(diverge) 가까워지려고(converge) 하는 속성이 있다는 점에 착안한 기술적 지표가 바로 MACD 인 것이다. 그리고 바로 이 속성, 수렴과 확산 추세를 이용해서 기술적으로 매매 시점을 포착하는 것이 투자자가 할 일이다.
MACD 계산하는 MACD의 계산 법
가장 보편적으로 사용하는 MACD 값은 26일 지수이동평균(EMA) 값과 12일 지수이동평균값을 차감한 수치다. 이 때 시그널은 9일 이평이다. MACD (12,26,9) 는 단기이평 12일, 장기이평 26일, 이평선들의 평균값 9를 의미한다. 시그널(signal) 지표는 MACD선과 교차점을 이용한 매매에 활용하기 위해 작성된다. 즉, 시그널(9) 가 의미하는 것은 MACD선을 최근 9일간 평균한 (무두질한) 값의 궤적이라고 보면 된다.
만일 단기 매매를 하는 투자자라면 사용된 수치를 더 작은 값을 사용할 수도 있다. 투자자들의 취향에 맞게 지표값은 조정될 수 있다. 주가의 단기 흐름에 민감하게 반응하는 MACD를 원할 경우 MACD(6,12,4) 를 사용할 수 있다. 거꾸로 장기 투자자라면 더 큰 지표값을 사용해야 한다.
주식 차트분석, MACD 보조지표 2강 - 기초적 이해 및 실전 매매기법
---> MACD 값과 그래프는 모든 HTS에서 제공함으로 계산 방법은 알 필요도 없다. 단지 기본값은 자신이 원하는 대로 바꿔 사용할 수 있다. MACD가 어떻게 산출되는지만 이해하면 된다.
MACD를 이용한 실전 매매기법
(1) MACD와 시그널 곡선의 교차 --- MACD의 n일 지수 이동 평균을 signal 곡선이라 하는데 MACD 곡선이 signal 곡선을 상향 돌파할 때, 즉 골든 크로스에서 매수. 반대로 하향 돌파할 때 (데드 크로스)에서 매도
주식 차트분석, MACD 보조지표 2강 - 기초적 이해 및 실전 매매기법
(2) MACD의 계산 MACD 값이 음(-)에서 양(+)으로 전환하면 상승 추세 전환 인식하고, 양에서 음으로 변하면 하락 추세 전환으로 인식
MACD의 계산 주식 차트분석, MACD 보조지표 2강 - 기초적 이해 및 실전 매매기법
위 3 가지 매매 기법은 MACD를 이용한 가장 초보적인 부분이다. 그리고 이 기법대로만 하면 많은 문제가 발생할 수 있다. 때문에 보조 지표로 거래량이나 볼린저 밴드를 동시에 적용해서 활용함으로써 MACD 지표가 지니는 약점을 보완할 수 있다. 기술적 기법을 자기 것으로 체화하기 위해서는 자주 접하는 수 밖에 없다. 그리고 중요한 것은 가장 기본이 되는 부분을 MACD의 계산 무시하지 말아야 한다는 점이다. 예컨대 MACD와 시그널선이 데드 크로스가 난 상황에서는 매수 포지션을 생각하지 말아야 한다. MACD가 기준선인 0 선 위로 올라가는 상황에서는 매도 보다는 매수를 고려해야 하는 국면이다.
이처럼 우리가 어떤 주식을 고를 때 기본적으로 걸러주는 도구로서 MACD를 활용할 수 있다. 만일 위에 3가지 측면을 종합적으로 고려해서 개별 종목에 적용해 볼 때 매수해야 할 종목은 그 범위가 확 좁혀질 것이다. 주식을 고르는데 있어서 '배제의 원칙' 이 중요하다. 기준에 맞지 않으면 일단 제외해야 한다. 그리고 이렇게 고른 주식이라 하더라도 거래량이 충분한지 재무제표가 나쁘지 않은지, PER 배수는 높지 않은지, 향후 실적은 좋은지를 확인하는 작업이 뒤따라야 한다. (거꾸로 기본적 분석으로 종목을 찾은 뒤에 기술적 지표를 대입해도 된다)
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주식 분석 툴에 MACD 분석 기능을 추가함.
매일 장마감 후에 주식분석 결과를 올린지 1주일이 넘었다.
아직 백테스팅 로직은 구현하지 않아서, 이평선 골드크로스 분석한 결과들을 랜덤하게 종목 검색해가며 현재 주가가 어떤지를 찾아봤는데, 한눈에도 분석결과가 나온 이후 우상향한 주식은 절반도 되지 않아보였다. 좀 더 장기적으로 보고 특정 기간 이후에 종가를 분석해봐야 하는지는 더 고민해봐야 할 문제이긴 하지만, 골드크로스 전략에 대한 글을 구글링만 해서 찾아봐도 그냥 아무 주식을 같은기간을 보유하는 것에 비해 평균적으로 수익률이 낮다는 통계 결과도 있다.
골드크로스 전략은 과연 유효한가? 시스템 트레이딩으로 실현시켜본 이평선전략
이동평균선을 이용한 거래전략은 주식거래에 있어서 가장 기본적인 분석 지표중 하나로써 주식에 ‘추세’가 있다고 가정하고 있고, 단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 추월하게 될때 주식을 매수하는 전략이다..
그럼에도 기술적 분석들을 하나씩 구현해가는 이유는 내가 최종목표로 나가는 일부라고 생각하려고 한다. 지금 누군가가 분석 품질이나 도움이 되는 정보인가에 대해 묻는다면 정말 좌절스럽겠지만 조금씩 나아질 것이다. 틈틈히 짬내서 MACD 지표 계산을 추가하고 자동 포스팅이 되게끔 추가하였다. 골드크로스보다는 좀 더 매도, 매수신호를 상승추세나 MACD의 계산 하락추세 시작 시점에 알려주는 지표라 이전보다는 좀 더 낫지 않을까 싶다.
MACD의 계산 코드는 아래와 같다. python이며 pandas를 이용하였다. MACD 지표를 구하는 일부 코드만 첨부하지만, 코드를 읽으면 앞단에 필요한 데이터가 무엇이 필요한지 유추가 가능하다.
MACD(Moving Average Convergence & Divergence)
시그널 교차 방식보다 속임수 신호가 적은 장점이 있으나 후행성이 존재해 조금 느리게 신호가 온다. 그래서 다른 지표와 함께 많이 보는 편이다.
추가) MACD Oscillator
MACD와 Signal 간의 차이를 바차트로 나타낸 지표
MACD 보다 빠른 추세 판단에 도움이 되며 주로 다이버전스를 추세판단에 이용한다.
MACD - Signal = OScillator
다이버전스 이후 0선 상향돌파 시 매수, 0선 하향돌파 시 매도
어제의 오실레이터 움직임과 반대일 경우 매매신호로 인식한다.
주가와 오실레이터 사이에 다이버전스 MACD의 계산 발생시 추세 반전이 예견된다.
Oscillator 값이 0선 상승 돌파는 상승추세로 변환, 하락 돌파는 하락추세로 변환
MACD 선 = eavg(c,period)-eavg(c,period1)
Signal 선 = eavg(eavg(c,period)-eavg(c,period1),period3)
오실레이터 = eavg(c,period)-eavg(c,period1)- avg(eavg(c,period)-eavg(c,period1),period2)
기본적으로 사용되는 기간은 period =12, period1 =26, period2 = 9 이다.
오실레이터 라인설정은 선이 아닌 막대로 변경하자.
MACD지표는 상승과 하락 추세를 한눈에 보기 좋은 강력한 보조지표이다. 다만 MACD와 Signal의 교차의 경우 주가가 변동성이 심하면 무수한 속임수 신호를 만들어낸다.
기준선 0 돌파의 경우는 후행성이 있어 강력한 추세가 아닐 경우 자칫하면 손실을 입을 가능성도 있다.
가장 안정적인 기법은 0선 위에 있을 때 MACD가 Signal을 상향돌파할 때 매수, 0선 아래에 있을 때는 MACD가 Signal을 하향돌파할 때 매도하는 방법이다.
특히나 MACD의 다이버전스는 향후 주가의 변화를 예측할 수 있도록 도와주기 때문에 어느시점에 진입해서는 안되는가 미리 가이드라인을 세워주는 도구라고 볼 수 있다.
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